保险精算中的一个破产模型的改进

保险精算中的一个破产模型的改进发布时间：2000-03-06 点击数：

作　者：邹辉朱勇华
关键词：保险精算; 破产概率; 保险费收入; 复合泊松过程; 指数分布;
摘　要：

将古典的破产模型中的保险费收到的次数看作是复合泊松过程 ,将每次的保险费看作是服从指数分布的随机变量 ,从而对古典的破产模型进行了推广 ,并给出了相应的破产概率的上限。

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